PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVN с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVN с EQT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или EQT.

Корреляция

Корреляция между DVN и EQT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVN и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.98%
1,549.81%
DVN
EQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

EQT:

0.92

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

EQT:

1.36

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

EQT:

1.19

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

EQT:

0.74

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

EQT:

3.02

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

EQT:

11.40%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

EQT:

37.39%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

EQT:

-91.57%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

EQT:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.25B

EQT:

$30.07B

EPS

DVN:

$4.56

EQT:

$0.61

Коэффициент P/E

DVN:

6.88

EQT:

82.36

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

EQT:

0.50

Коэффициент P/S

DVN:

1.33

EQT:

4.89

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

EQT:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

EQT:

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

EQT:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

EQT:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -4.21% против 1.03% соответственно.

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.03%

10 лет

1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
EQT: 0.92
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
EQT: 1.36
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
EQT: 1.19
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.58
EQT: 0.74
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
EQT: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.92
DVN
EQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и EQT

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EQT в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVN и EQT

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-9.88%
DVN
EQT

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и EQT

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
17.44%
DVN
EQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию