PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVN с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVN и FANG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DVN и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.33%
1,098.78%
DVN
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.62

FANG:

0.68

Коэф-т Сортино

DVN:

-0.72

FANG:

1.09

Коэф-т Омега

DVN:

0.91

FANG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.27

FANG:

0.97

Коэф-т Мартина

DVN:

-0.94

FANG:

2.37

Индекс Язвы

DVN:

16.25%

FANG:

8.01%

Дневная вол-ть

DVN:

24.90%

FANG:

27.96%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

DVN:

-56.82%

FANG:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$23.62B

FANG:

$50.42B

EPS

DVN:

$5.40

FANG:

$17.34

Цена/прибыль

DVN:

6.66

FANG:

9.96

PEG коэффициент

DVN:

14.90

FANG:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$15.14B

FANG:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$4.64B

FANG:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$7.60B

FANG:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -1.36% против 14.01% соответственно.


DVN

С начала года

-20.56%

1 месяц

-12.57%

6 месяцев

-23.80%

1 год

-15.73%

5 лет (среднегодовая)

15.12%

10 лет (среднегодовая)

-1.36%

FANG

С начала года

12.37%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-10.84%

1 год

18.07%

5 лет (среднегодовая)

20.09%

10 лет (среднегодовая)

14.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVN c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.620.68
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.721.09
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.14
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.97
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.942.37
DVN
FANG

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
0.68
DVN
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и FANG

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FANG в 4.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVN
Devon Energy Corporation
5.72%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.97%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVN и FANG

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.55%
-19.56%
DVN
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и FANG

Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 7.70% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
8.01%
DVN
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab