Сравнение DVN с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности DVN и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVN и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 35.81% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.74% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
DVN:
$30.78B
FANG:
$55.41B
DVN:
$4.18
FANG:
$5.75
DVN:
11.83
FANG:
33.72
DVN:
1.88
FANG:
3.74
DVN:
1.98
FANG:
1.50
DVN:
$16.61B
FANG:
$14.98B
DVN:
$3.77B
FANG:
$7.48B
DVN:
$7.36B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.97% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 13.06%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 45.89%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 10.48%
FANG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 29.74%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. FANG — Ранг доходности на риск
DVN
FANG
Сравнение DVN c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.60 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 2.30 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DVN и FANG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и FANG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.94% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и FANG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVN | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -88.72% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -15.59% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -42.10% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -88.72% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -4.11% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -19.57% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 10.34% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и FANG
Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 8.57% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVN | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.21% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 20.96% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 39.25% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 38.38% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 48.95% | +0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности