Сравнение DVN с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или FANG.
Доходность
Сравнение доходности DVN и FANG
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -1.95% против 12.73% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
Фундаментальные показатели
| DVN | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.19B | $52.53B |
| EPS | $5.40 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 10.38 |
| PEG коэффициент | 14.90 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.26B | $6.51B |
Основные характеристики
| DVN | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 7.28% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 27.52% |
| Макс. просадка | -94.93% | -88.72% |
| Текущая просадка | -52.53% | -14.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и FANG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и FANG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FANG в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и FANG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и FANG
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 6.35%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности