PortfoliosLab logo
Сравнение DVN с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVN и FANG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVN и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.72%
885.30%
DVN
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.95

FANG:

-0.79

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.31

FANG:

-0.95

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.57

FANG:

-0.72

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.49

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

DVN:

25.32%

FANG:

17.35%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

DVN:

-60.64%

FANG:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.23B

FANG:

$40.48B

EPS

DVN:

$4.54

FANG:

$15.52

Коэффициент P/E

DVN:

6.85

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

DVN:

1.33

FANG:

3.80

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -3.83% против 8.04% соответственно.


DVN

С начала года

-3.16%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-37.61%

5 лет

32.01%

10 лет

-3.83%

FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.95
FANG: -0.79
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.31
FANG: -0.95
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.62
FANG: -0.72
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.49
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.79
DVN
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и FANG

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FANG в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation
3.97%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVN и FANG

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.00%
-33.89%
DVN
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и FANG

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 27.09%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.80%
27.09%
DVN
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию