Сравнение DVN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или EPD.
Доходность
Сравнение доходности DVN и EPD
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -1.95% против 4.75% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
Фундаментальные показатели
| DVN | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.19B | $66.02B |
| EPS | $5.40 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 14.90 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.26B | $9.39B |
Основные характеристики
| DVN | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 11.75% |
| Макс. просадка | -94.93% | -58.78% |
| Текущая просадка | -52.53% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и EPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и EPD
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EPD в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и EPD
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и EPD
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности