Сравнение DVN с NOG
DVN (Devon Energy Corporation) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DVN returned 4.33%/yr vs -4.27%/yr for NOG. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DVN и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 4.33% против -4.27% соответственно.
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
NOG
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- -18.83%
- С начала года
- -4.31%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- -2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $48.75M | $58.08M | $64.39M |
Сравнение доходности по годам DVN и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -4.31% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between DVN and NOG is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between DVN and NOG shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$26.16B
NOG:
$2.15B
DVN:
$4.65
NOG:
-$6.34
DVN:
1.51
NOG:
1.28
DVN:
0.95
NOG:
1.09
DVN:
$19.68B
NOG:
$1.52B
DVN:
$6.70B
NOG:
$450.66M
DVN:
$8.83B
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. NOG — Ранг доходности на риск
DVN
NOG
Сравнение DVN c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.41 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.90 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и NOG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -98.96% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -41.43% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -55.08% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -55.08% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -92.15% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -92.37% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -69.90% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 18.85% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и NOG
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 10.31%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 15.81% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 33.44% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 45.12% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 49.02% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 70.50% | -21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и NOG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NOG в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.10% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVN and NOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.81%) compared to DVN (10.31%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs NOG's -98.96%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор