Сравнение DVN с NOG
DVN (Devon Energy Corporation) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DVN returned 6.25%/yr vs -4.75%/yr for NOG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DVN и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 6.25% против -4.75% соответственно.
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
Сравнение доходности по годам DVN и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between DVN and NOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between DVN and NOG shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
NOG:
-$6.32
DVN:
1.79
NOG:
1.43
DVN:
$12.24B
NOG:
$1.52B
DVN:
$2.67B
NOG:
$450.66M
DVN:
$5.67B
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. NOG — Ранг доходности на риск
DVN
NOG
Сравнение DVN c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.53 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.88 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.40 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.03 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DVN и NOG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -98.96% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -34.26% | +18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -51.36% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -51.36% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -93.06% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -91.67% | +50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -69.72% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 20.34% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и NOG
Devon Energy Corporation (DVN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеют волатильность 13.29% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 13.35% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 31.73% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 45.11% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.01% | 49.10% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.64% | 70.67% | -21.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и NOG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NOG в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVN and NOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (13.35%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs NOG's -98.96%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор