Сравнение DVN с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или COP.
Доходность
Сравнение доходности DVN и COP
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -1.95% против 7.80% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
Фундаментальные показатели
| DVN | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.19B | $127.34B |
| EPS | $5.40 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 13.12 |
| PEG коэффициент | 14.90 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.26B | $24.11B |
Основные характеристики
| DVN | COP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 12.29% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 22.13% |
| Макс. просадка | -94.93% | -70.66% |
| Текущая просадка | -52.53% | -14.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и COP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и COP
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности COP в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и COP
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и COP
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 6.35%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности