PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVN с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVN с COP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или COP.

Корреляция

Корреляция между DVN и COP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DVN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.98%
2,848.82%
DVN
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

COP:

-1.50

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

COP:

32.03%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

COP:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.25B

COP:

$116.05B

EPS

DVN:

$4.56

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

DVN:

6.88

COP:

11.74

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

COP:

8.24

Коэффициент P/S

DVN:

1.33

COP:

2.06

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -4.10% против 6.35% соответственно.

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

23.45%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
COP: -0.86
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
COP: -1.09
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.58
COP: -0.75
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.86
DVN
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и COP

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности COP в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
COP
ConocoPhillips Company		2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок DVN и COP

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-29.56%
DVN
COP

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и COP

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
21.90%
DVN
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию