PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DVN с COP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DVN returned 6.25%/yr vs 13.90%/yr for COP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DVN и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 6.25% против 13.90% соответственно.

DVN

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.91%
С начала года
26.73%
6 месяцев
23.96%
1 год
48.00%
3 года*
1.45%
5 лет*
13.05%
10 лет*
6.25%

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		26.73%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
COP
ConocoPhillips Company		29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between DVN and COP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.63

The correlation between DVN and COP shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DVN:

$4.54

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

DVN:

10.18

COP:

20.18

Коэффициент PEG

DVN:

0.78

COP:

1.17

Коэффициент P/S

DVN:

1.79

COP:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$12.24B

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$2.67B

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.67B

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с VLOCOP с MPC

Доходность на риск

DVN vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.92

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.69

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

6.13

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DVN и COP

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-84.55%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-14.90%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-36.19%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-36.19%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-70.66%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.91%

-10.36%

-30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-25.49%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и COP

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

8.92%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

22.81%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.49%

29.27%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

32.72%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.64%

37.67%

+11.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и COP

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности COP в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
DVN
Devon Energy Corporation		2.08%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.81M
16.05B
(DVN) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVN и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Devon Energy Corporation и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
46.7%
Активы портфеля
DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

DVN and COP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to COP (8.92%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs COP's -84.55%.

DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор