PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XES и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -2.56% против 12.28% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XES и DIA

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

XES vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.19

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.17

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.26

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.47

-0.56

Корреляция

Корреляция между XES и DIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и DIA

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XES и DIA

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XESDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-51.87%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-10.79%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-20.76%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-36.70%

-54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-6.94%

-66.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-7.17%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.95%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и DIA

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.94%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

9.24%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

16.81%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

14.73%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

17.50%

+27.69%