Сравнение XES с DBA
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 4.63%/yr for DBA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности XES и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -3.55% против 4.63% соответственно.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам XES и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Correlation
The correlation between XES and DBA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between XES and DBA shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. DBA — Ранг доходности на риск
XES
DBA
Сравнение XES c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.34 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 2.78 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и DBA
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -67.97% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -8.67% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -12.36% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -15.94% | -30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -35.64% | -55.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -22.70% | -50.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -41.00% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.15% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и DBA
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.33% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 7.65% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 10.91% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 13.84% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 13.04% | +31.81% |
Сравнение комиссий XES и DBA
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и DBA
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DBA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and DBA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.59%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs DBA's -67.97%.
On 10-year performance, DBA leads with 4.63% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBA has performed better with a 4.63% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.17% for XES.
XES is categorized as Energy Equities, while DBA is Agricultural Commodities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.88% for DBA.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор