PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с MOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBAMOO
Дох-ть с нач. г.22.81%-6.93%
Дох-ть за 1 год20.36%0.18%
Дох-ть за 3 года11.43%-7.96%
Дох-ть за 5 лет11.04%2.86%
Дох-ть за 10 лет0.70%4.70%
Коэф-т Шарпа1.08-0.04
Коэф-т Сортино1.540.05
Коэф-т Омега1.201.01
Коэф-т Кальмара0.41-0.02
Коэф-т Мартина3.40-0.10
Индекс Язвы5.78%5.11%
Дневная вол-ть18.26%14.43%
Макс. просадка-67.97%-69.53%
Текущая просадка-34.85%-31.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DBA и MOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBA и MOO

С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 0.70% против 4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
-4.87%
DBA
MOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и MOO

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MOO в 0.54%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
MOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.10

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и MOO

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MOO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
-0.04
DBA
MOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и MOO

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MOO в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.15%2.94%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DBA и MOO

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и MOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.85%
-31.12%
DBA
MOO

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и MOO

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.09%
DBA
MOO