PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с MOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
-5.61%
DBA
MOO

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 0.97% против 4.35% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

MOO

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-5.61%

1 год

-3.52%

5 лет (среднегодовая)

2.91%

10 лет (среднегодовая)

4.35%

Основные характеристики


DBAMOO
Коэф-т Шарпа1.33-0.32
Коэф-т Сортино1.84-0.36
Коэф-т Омега1.240.96
Коэф-т Кальмара0.51-0.14
Коэф-т Мартина4.18-0.87
Индекс Язвы5.79%5.27%
Дневная вол-ть18.20%14.23%
Макс. просадка-67.97%-69.53%
Текущая просадка-32.93%-32.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и MOO

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MOO в 0.54%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DBA и MOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33-0.32
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.84-0.36
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.240.96
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51-0.14
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.18-0.87
DBA
MOO

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MOO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
-0.32
DBA
MOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и MOO

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MOO в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.20%2.94%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DBA и MOO

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и MOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.93%
-32.06%
DBA
MOO

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и MOO

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.46%
DBA
MOO