PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с MOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBA и MOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DBA и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.64%
113.05%
DBA
MOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBA:

1.91

MOO:

-0.68

Коэф-т Сортино

DBA:

2.54

MOO:

-0.87

Коэф-т Омега

DBA:

1.33

MOO:

0.90

Коэф-т Кальмара

DBA:

0.69

MOO:

-0.27

Коэф-т Мартина

DBA:

5.87

MOO:

-1.67

Индекс Язвы

DBA:

5.55%

MOO:

5.75%

Дневная вол-ть

DBA:

17.07%

MOO:

14.01%

Макс. просадка

DBA:

-67.97%

MOO:

-69.53%

Текущая просадка

DBA:

-29.40%

MOO:

-34.99%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: 1.62% против 4.07% соответственно.


DBA

С начала года

33.08%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

12.24%

1 год

32.76%

5 лет

12.15%

10 лет

1.62%

MOO

С начала года

-12.16%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-10.88%

5 лет

1.14%

10 лет

4.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и MOO

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MOO в 0.54%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91-0.68
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.54-0.87
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.330.90
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69-0.27
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87-1.67
DBA
MOO

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MOO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
-0.68
DBA
MOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и MOO

Ни DBA, ни MOO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
0.00%2.94%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DBA и MOO

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и MOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.40%
-34.99%
DBA
MOO

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и MOO

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.47%
4.75%
DBA
MOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab