PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
-7.02%
DBA
DBB

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.78% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

DBB

С начала года

9.95%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-7.02%

1 год

14.44%

5 лет (среднегодовая)

8.38%

10 лет (среднегодовая)

2.78%

Основные характеристики


DBADBB
Коэф-т Шарпа1.330.86
Коэф-т Сортино1.841.33
Коэф-т Омега1.241.15
Коэф-т Кальмара0.510.49
Коэф-т Мартина4.182.39
Индекс Язвы5.79%6.60%
Дневная вол-ть18.20%18.40%
Макс. просадка-67.97%-60.20%
Текущая просадка-32.93%-19.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и DBB

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DBA и DBB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.330.86
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.841.33
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.15
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.510.49
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.182.39
DBA
DBB

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DBB равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.86
DBA
DBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и DBB

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DBB в 6.56%


TTM202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
6.56%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DBA и DBB

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.93%
-19.05%
DBA
DBB

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и DBB

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.80%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
7.05%
DBA
DBB