PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBADBB
Дох-ть с нач. г.23.77%7.43%
Дох-ть за 1 год20.65%12.90%
Дох-ть за 3 года10.98%0.01%
Дох-ть за 5 лет11.22%7.62%
Дох-ть за 10 лет0.68%2.63%
Коэф-т Шарпа1.100.74
Коэф-т Сортино1.571.17
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара0.420.42
Коэф-т Мартина3.462.08
Индекс Язвы5.79%6.52%
Дневная вол-ть18.21%18.32%
Макс. просадка-67.97%-60.20%
Текущая просадка-34.34%-20.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DBA и DBB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBA и DBB

С начала года, DBA показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 0.68% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
-5.39%
DBA
DBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и DBB

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.46
DBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBB, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.08

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и DBB

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DBB равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
0.74
DBA
DBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и DBB

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DBB в 6.71%


TTM202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.74%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
6.71%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DBA и DBB

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.34%
-20.90%
DBA
DBB

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и DBB

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.98%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
6.91%
DBA
DBB