Сравнение DBA с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
DBA и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 4.49% против 8.49% соответственно.
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и DBB
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
DBA vs. DBB — Ранг доходности на риск
DBA
DBB
Сравнение DBA c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.88 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.29 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 7.26 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBA и DBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и DBB
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и DBB
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -60.20% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -11.00% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -35.00% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -37.98% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -6.37% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -31.16% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и DBB
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.55%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 7.07% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 14.98% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 18.84% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 20.29% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.46% | -5.33% |