Сравнение DBA с PDBA
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds from Invesco. DBA is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, DBA returned 13.20%/yr vs 13.50%/yr for PDBA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DBA charges 0.94%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности DBA и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBA показывает доходность 5.25%, а PDBA немного выше – 5.38%.
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBA и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | -1.85% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Correlation
The correlation between DBA and PDBA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DBA and PDBA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. PDBA — Ранг доходности на риск
DBA
PDBA
Сравнение DBA c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.84 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DBA и PDBA
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -12.45% | -55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.05% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.45% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -6.47% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -3.79% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и PDBA
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеют волатильность 4.17% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.05% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 6.51% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.77% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.29% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 13.29% | -0.20% |
Сравнение комиссий DBA и PDBA
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и PDBA
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PDBA в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DBA and PDBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBA has higher volatility (4.17%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs 13.20% for DBA. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.15% for PDBA.
Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.59% for PDBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор