Сравнение DBA с TAGS

С начала года, DBA показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 3.16% против -1.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и TAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.