Сравнение DBA с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
DBA и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции TAGS по среднегодовой доходности: 4.40% против -0.63% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и TAGS
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
DBA vs. TAGS — Ранг доходности на риск
DBA
TAGS
Сравнение DBA c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.26 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.30 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.19 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.22 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DBA и TAGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и TAGS
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и TAGS
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -76.40% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.12% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -37.60% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -47.30% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -62.87% | +37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -57.16% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 7.59% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и TAGS
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.30% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 8.70% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.64% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.93% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.35% | -5.22% |