Сравнение DBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBA и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPY
Основные характеристики
DBA:
1.91
SPY:
2.21
DBA:
2.54
SPY:
2.93
DBA:
1.33
SPY:
1.41
DBA:
0.69
SPY:
3.26
DBA:
5.87
SPY:
14.43
DBA:
5.55%
SPY:
1.90%
DBA:
17.07%
SPY:
12.41%
DBA:
-67.97%
SPY:
-55.19%
DBA:
-29.40%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.97% соответственно.
DBA
33.08%
4.70%
12.24%
32.76%
12.15%
1.62%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPY
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPY
DBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco DB Agriculture Fund | 0.00% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPY
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.