Сравнение DBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBA и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPY
Основные характеристики
DBA:
2.03
SPY:
2.03
DBA:
2.69
SPY:
2.71
DBA:
1.35
SPY:
1.38
DBA:
0.74
SPY:
3.09
DBA:
6.31
SPY:
12.94
DBA:
5.54%
SPY:
2.01%
DBA:
17.21%
SPY:
12.78%
DBA:
-67.97%
SPY:
-55.19%
DBA:
-28.83%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.38% соответственно.
DBA
0.53%
0.23%
16.41%
34.02%
12.17%
2.20%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPY
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBA и SPY
DBA
SPY
Сравнение DBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPY
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.06% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPY
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.