Сравнение DBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или SPY.
Основные характеристики
| DBA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 11.43% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.70% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 12.29% |
| Макс. просадка | -67.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -34.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBA и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPY
С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.70% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPY
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPY
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.77% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPY
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPY
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.