Сравнение DBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBA показывает доходность 26.42%, а SPY немного ниже – 25.36%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.97% против 13.07% соответственно.
DBA
26.42%
3.23%
9.20%
23.84%
11.82%
0.97%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| DBA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.18 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 5.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.20% | 12.15% |
| Макс. просадка | -67.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -32.93% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPY
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DBA и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPY
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.66% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPY
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.