PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
-5.61%
DBA
BCD

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 5.13%.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

BCD

С начала года

5.13%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-5.61%

1 год

2.19%

5 лет (среднегодовая)

10.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DBABCD
Коэф-т Шарпа1.330.22
Коэф-т Сортино1.840.40
Коэф-т Омега1.241.05
Коэф-т Кальмара0.510.12
Коэф-т Мартина4.180.54
Индекс Язвы5.79%5.14%
Дневная вол-ть18.20%12.51%
Макс. просадка-67.97%-29.79%
Текущая просадка-32.93%-16.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и BCD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DBA и BCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.330.22
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.840.40
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.05
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.960.12
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.180.54
DBA
BCD

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.22
DBA
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и BCD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BCD в 4.29%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.29%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DBA и BCD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-16.31%
DBA
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и BCD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.84%
DBA
BCD