PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBA и BCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DBA и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.52%
54.24%
DBA
BCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBA:

1.91

BCD:

0.06

Коэф-т Сортино

DBA:

2.54

BCD:

0.16

Коэф-т Омега

DBA:

1.33

BCD:

1.02

Коэф-т Кальмара

DBA:

0.69

BCD:

0.03

Коэф-т Мартина

DBA:

5.87

BCD:

0.14

Индекс Язвы

DBA:

5.55%

BCD:

5.00%

Дневная вол-ть

DBA:

17.07%

BCD:

11.54%

Макс. просадка

DBA:

-67.97%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

DBA:

-29.40%

BCD:

-19.64%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 0.95%.


DBA

С начала года

33.08%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

12.24%

1 год

32.76%

5 лет

12.15%

10 лет

1.62%

BCD

С начала года

0.95%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-5.29%

1 год

0.49%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и BCD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.06
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.540.16
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.02
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.640.03
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.870.14
DBA
BCD

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
0.06
DBA
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и BCD

Ни DBA, ни BCD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
0.00%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
0.00%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DBA и BCD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83%
-19.64%
DBA
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и BCD

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.47%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.47%
4.89%
DBA
BCD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab