Сравнение DBA с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
DBA и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или BCD.
Основные характеристики
| DBA | BCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 8.27% |
| Дох-ть за 1 год | 19.16% | 8.95% |
| Дох-ть за 3 года | 10.96% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.05% |
| Макс. просадка | -67.97% | -29.79% |
| Current Drawdown | -38.97% | -13.81% |
Корреляция
Корреляция между DBA и BCD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBA и BCD
С начала года, DBA показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и BCD
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и BCD
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BCD в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.03% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 4.17% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и BCD
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и BCD
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.