PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBABCD
Дох-ть с нач. г.22.81%5.43%
Дох-ть за 1 год20.36%3.46%
Дох-ть за 3 года11.43%4.59%
Дох-ть за 5 лет11.04%10.42%
Коэф-т Шарпа1.080.25
Коэф-т Сортино1.540.43
Коэф-т Омега1.201.05
Коэф-т Кальмара0.410.14
Коэф-т Мартина3.400.62
Индекс Язвы5.78%5.02%
Дневная вол-ть18.26%12.54%
Макс. просадка-67.97%-29.79%
Текущая просадка-34.85%-16.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DBA и BCD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBA и BCD

С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
-1.60%
DBA
BCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и BCD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
BCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.62

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и BCD

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.25
DBA
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и BCD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BCD в 4.28%


TTM2023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.28%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DBA и BCD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.07%
-16.08%
DBA
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и BCD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.47%
DBA
BCD