PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. DBA is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, DBA returned 9.87%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности DBA и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-5.16%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Correlation

The correlation between DBA and BCD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.48

The correlation between DBA and BCD shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с PDBADBA с WEAT
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с PFFABCD с COMBCD с COMTBCD с XYLG

Доходность на риск

DBA vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBABCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.33

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.02

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

4.42

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

12.57

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBABCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.33

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.67

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DBA и BCD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBABCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-29.81%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.22%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-10.50%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-23.03%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-3.60%

-22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-9.86%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.54%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и BCD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 4.17% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBABCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.33%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

11.74%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.72%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.41%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

13.90%

-0.81%

Сравнение комиссий DBA и BCD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и BCD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BCD в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and BCD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs 9.87% for DBA. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 3.40% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор