PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с AGRO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 0.95%/yr for AGRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XES и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 36.58%, а AGRO немного ниже – 34.97%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AGRO по среднегодовой доходности: -3.55% против 0.95% соответственно.

XES

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
21.81%
С начала года
36.58%
1 год
76.01%
3 года*
8.98%
5 лет*
16.35%
10 лет*
-3.55%
Всё время*
-3.56%

AGRO

1 день
5.36%
1 месяц
14.83%
6 месяцев
30.85%
С начала года
34.97%
1 год
15.17%
3 года*
2.99%
5 лет*
5.70%
10 лет*
0.95%
Всё время*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и AGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.58%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
AGRO
Adecoagro S.A.		34.97%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%

Correlation

The correlation between XES and AGRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с ADMAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

XES vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.31

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.82

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.38

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

0.92

+11.61

XES vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и AGRO

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-73.70%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-39.99%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-39.99%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-45.34%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-72.07%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.62%

-30.11%

-43.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-31.48%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

16.52%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и AGRO

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.59%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

12.18%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

40.66%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

48.94%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

42.10%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

40.02%

+4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и AGRO

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AGRO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		2.79%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and AGRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (12.18%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs AGRO's -73.70%.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор