Сравнение AGRO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или SPY.
Основные характеристики
| AGRO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 36.30% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 8.59% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 37.75% | 11.53% |
| Макс. просадка | -73.70% | -55.19% |
| Current Drawdown | -11.77% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между AGRO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и SPY
С начала года, AGRO показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.85% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и SPY
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.94% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и SPY
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и SPY
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.