PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGRO с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с DE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AGRO (Adecoagro S.A.) and DE (Deere & Company) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AGRO returned 0.39%/yr vs 24.77%/yr for DE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности AGRO и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 32.18%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 0.39% против 24.77% соответственно.

AGRO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
7.60%
С начала года
18.18%
1 год
5.04%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.15%
10 лет*
0.39%
Всё время*
0.01%

DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
8.48%
С начала года
32.18%
1 год
21.84%
3 года*
14.57%
5 лет*
12.24%
10 лет*
24.77%
Всё время*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGRO

Adecoagro S.A.
$7.23M$7.02M$9.12M

DE

Deere & Company
$709.79M$641.22M$760.75M

Сравнение доходности по годам AGRO и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRO
Adecoagro S.A.		18.18%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%
DE
Deere & Company		32.18%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between AGRO and DE is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.24

The correlation between AGRO and DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$5.24B

DE:

$165.20B

EPS

AGRO:

$0.03

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

AGRO:

330.12

DE:

34.45

Коэффициент PEG

AGRO:

0.10

DE:

8.10

Коэффициент P/S

AGRO:

3.13

DE:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.50B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$378.81M

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$466.25M

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adecoagro S.A.

Deere & Company

Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с ADMAGRO с SFMAGRO с SPY
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO

Доходность на риск

AGRO vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AGRO c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGRODEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.70

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.25

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.10

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.34

-2.04

AGRO vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGRO и DE

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRODEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.70%

-73.27%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.99%

-19.90%

-20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.99%

-20.03%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-33.81%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

-37.91%

-34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-7.11%

-31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.49%

-18.59%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

9.37%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и DE

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRODEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

8.66%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.65%

25.37%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

31.15%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.28%

29.66%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

30.57%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и DE

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		3.19%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.06%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

AGRO and DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (15.51%) compared to DE (8.66%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs DE's -73.27%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRO и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор