Сравнение AGRO с AGCO
AGRO (Adecoagro S.A.) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AGRO returned 2.10%/yr vs 10.50%/yr for AGCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 54.06%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.50% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 44.92%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 2.10%
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам AGRO и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 54.06% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between AGRO and AGCO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between AGRO and AGCO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$6.20B
AGCO:
$8.71B
AGRO:
$0.03
AGCO:
$10.42
AGRO:
428.74
AGCO:
11.51
AGRO:
0.13
AGCO:
0.45
AGRO:
4.07
AGCO:
0.86
AGRO:
3.53
AGCO:
2.03
AGRO:
$1.50B
AGCO:
$10.37B
AGRO:
$378.81M
AGCO:
$2.58B
AGRO:
$466.25M
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. AGCO — Ранг доходности на риск
AGRO
AGCO
Сравнение AGRO c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.08 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и AGCO
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -83.96% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -22.23% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.96% | -43.50% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -43.50% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -54.07% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -14.46% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -29.74% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 10.30% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и AGCO
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 10.05% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 23.81% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.01% | 33.32% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.81% | 35.08% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.72% | 35.04% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и AGCO
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности AGCO в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.45% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и AGCO
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and AGCO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (13.09%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs AGCO's -83.96%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор