Сравнение XEMD с XTEN
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 1.73%/yr for XTEN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for XTEN.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у XTEN с доходностью -0.54%.
XEMD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.75% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
Correlation
The correlation between XEMD and XTEN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between XEMD and XTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. XTEN — Ранг доходности на риск
XEMD
XTEN
Сравнение XEMD c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.89 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 2.59 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.75 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.15 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XTEN
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -13.86% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -5.42% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -11.15% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.51% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.03% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.86% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XTEN
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.43%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.05% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 4.41% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 6.41% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 9.56% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 9.56% | -2.68% |
Сравнение комиссий XEMD и XTEN
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XTEN в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и XTEN
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности XTEN в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.82% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and XTEN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTEN has higher volatility (2.05%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs XTEN's -13.86%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 1.73% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.40% for XTEN.
XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while XTEN is Government Bonds. XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.07% for XTEN.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и XTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор