Сравнение XEMD с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XEMD и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и XONE
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XEMD vs. XONE — Ранг доходности на риск
XEMD
XONE
Сравнение XEMD c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 6.31 | -4.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 13.53 | -10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.03 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 19.73 | -16.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 88.12 | -74.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 6.31 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.94 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и XONE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и XONE
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XONE
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -0.40% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.20% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.01% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.05% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.04% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XONE
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.21% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.34% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.61% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.87% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.87% | +6.07% |