PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 5.23%/yr for STIP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и STIP

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-1.53%

Correlation

The correlation between XEMD and STIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XEMD and STIP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

XEMD vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.23

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
5.59

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.76

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

26.37

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.07

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XEMD и STIP

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-5.50%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.69%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-0.95%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.03%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.99%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и STIP

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.40%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

0.99%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

1.46%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

2.75%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

2.45%

+4.43%

Сравнение комиссий XEMD и STIP

XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и STIP

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and STIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.43%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs STIP's -5.50%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 5.23% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.

XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.30% for STIP.

XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор