Сравнение XEMD с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
XEMD и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.51% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.
XEMD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и STIP
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
XEMD vs. STIP — Ранг доходности на риск
XEMD
STIP
Сравнение XEMD c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.12 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.23 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.10 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 13.94 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и STIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и STIP
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.57% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и STIP
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -5.50% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.95% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.33% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.00% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.28% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и STIP
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.60% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.97% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 1.83% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.76% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 2.45% | +4.49% |