Сравнение STIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BND.
Основные характеристики
| STIP | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.69% | -3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 3.19% | -0.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 6.80% |
| Макс. просадка | -5.50% | -18.84% |
| Current Drawdown | -0.31% | -13.30% |
Корреляция
Корреляция между STIP и BND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BND
С начала года, STIP показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BND
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BND
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BND
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BND
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.