Сравнение STIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BND.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BND
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.41% соответственно.
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| STIP | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 5.66% |
| Макс. просадка | -5.50% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.43% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BND
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и BND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BND
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BND
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BND
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.