PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

STIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.68% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий STIP и BND

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

STIP vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.93

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.32

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.75

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

4.78

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.93

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.04

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.59

+0.46

Корреляция

Корреляция между STIP и BND составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BND

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок STIP и BND

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-18.58%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.44%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-17.91%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-18.58%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.54%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.07%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.90%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BND

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.63%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.52%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.30%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.00%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.52%

-3.07%