Сравнение STIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или BND.
Корреляция
Корреляция между STIP и BND составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BND
Основные характеристики
STIP:
3.98
BND:
1.33
STIP:
6.54
BND:
1.93
STIP:
1.91
BND:
1.23
STIP:
7.96
BND:
0.52
STIP:
26.57
BND:
3.43
STIP:
0.28%
BND:
2.05%
STIP:
1.90%
BND:
5.31%
STIP:
-5.50%
BND:
-18.84%
STIP:
-0.05%
BND:
-6.87%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.43% соответственно.
STIP
3.50%
1.02%
3.87%
7.71%
4.00%
2.82%
BND
2.74%
0.67%
1.94%
7.62%
-0.84%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и BND
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и BND
STIP
BND
Сравнение STIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BND
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BND в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и BND
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BND
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.