PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 1.58%/yr for BND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STIP charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности STIP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.18% против 1.58% соответственно.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between STIP and BND is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.54

The correlation between STIP and BND shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

STIP vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.36

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
2.03

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

1.92

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

5.80

+20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.36

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.01

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.29

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Просадки

Сравнение просадок STIP и BND

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-18.58%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.68%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-5.92%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-17.91%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-18.58%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.37%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.06%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.88%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и BND

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

2.66%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

3.78%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

6.02%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.53%

-3.08%

Сравнение комиссий STIP и BND

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и BND

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and BND have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 1.58% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.97% for BND.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BND is Total Bond Market. STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.03% for BND.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор