Сравнение STIP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
STIP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 4.62%, а SCHO немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.06% соответственно.
STIP
4.62%
0.12%
3.08%
6.11%
3.51%
2.40%
SCHO
4.54%
-0.12%
3.28%
6.90%
2.25%
2.06%
Основные характеристики
| STIP | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 5.97 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 7.11 |
| Коэф-т Мартина | 22.30 | 20.18 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 2.02% | 2.05% |
| Макс. просадка | -5.50% | -5.28% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHO
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SCHO в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.69% | 6.56% | 1.79% | 0.55% | 2.29% | 3.01% | 3.08% | 1.47% | 1.50% | 0.94% | 0.57% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHO
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.