PortfoliosLab logo
Сравнение STIP с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и SCHO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.36%
19.22%
STIP
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.98

SCHO:

3.51

Коэф-т Сортино

STIP:

6.54

SCHO:

5.84

Коэф-т Омега

STIP:

1.91

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

STIP:

7.96

SCHO:

6.33

Коэф-т Мартина

STIP:

26.57

SCHO:

18.80

Индекс Язвы

STIP:

0.28%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

STIP:

1.90%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

STIP:

-0.05%

SCHO:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.48% соответственно.


STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

SCHO

С начала года

2.42%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.26%

5 лет

1.18%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STIP и SCHO

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STIP: 3.98
SCHO: 3.51
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STIP: 6.54
SCHO: 5.84
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STIP: 1.91
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STIP: 7.96
SCHO: 6.33
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 26.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STIP: 26.57
SCHO: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98
3.51
STIP
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHO

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHO в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHO

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05%
0
STIP
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHO

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
0.71%
STIP
SCHO