Сравнение STIP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
STIP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.72% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHO
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. SCHO — Ранг доходности на риск
STIP
SCHO
Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.44 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 3.92 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.42 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 17.32 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -5.69% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.86% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -5.69% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -5.69% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.43% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.61% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHO
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.52% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.97% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.55% | +0.90% |