Сравнение STIP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
STIP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHO.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHO
Основные характеристики
STIP:
4.23
SCHO:
3.36
STIP:
7.10
SCHO:
5.53
STIP:
1.99
SCHO:
1.76
STIP:
10.11
SCHO:
6.06
STIP:
29.80
SCHO:
17.38
STIP:
0.26%
SCHO:
0.34%
STIP:
1.81%
SCHO:
1.76%
STIP:
-5.50%
SCHO:
-5.69%
STIP:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.46% соответственно.
STIP
3.55%
1.33%
3.40%
7.59%
4.03%
2.84%
SCHO
2.33%
0.72%
1.99%
5.88%
1.17%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHO
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и SCHO
STIP
SCHO
Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHO
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.