PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STIP с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с SCHO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.12%/yr vs 1.74%/yr for SCHO. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STIP charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.74% соответственно.

STIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.77%
1 год
2.94%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.13%
10 лет*
3.12%
Всё время*
2.37%

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.84%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
$73.74M$66.74M$85.78M

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
$97.55M$82.26M$101.51M

Сравнение доходности по годам STIP и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.77%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.92%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between STIP and SCHO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.55

The correlation between STIP and SCHO shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

STIP vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.26

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.33

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

13.93

-1.00

STIP vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHO

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-5.69%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-0.86%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-0.98%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.64%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-5.69%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.61%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHO

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.31%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.03%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.32%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.00%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

1.56%

+0.89%

Сравнение комиссий STIP и SCHO

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHO

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SCHO в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.88%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		5.38%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and SCHO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.35%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.12% vs 1.74% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.12% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.

STIP has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.88% for SCHO.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHO is Government Bonds. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор