Сравнение STIP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
STIP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHO.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHO
Основные характеристики
STIP:
3.68
SCHO:
3.46
STIP:
5.80
SCHO:
6.39
STIP:
1.79
SCHO:
1.86
STIP:
8.18
SCHO:
6.91
STIP:
24.03
SCHO:
19.50
STIP:
0.26%
SCHO:
0.35%
STIP:
1.69%
SCHO:
1.96%
STIP:
-5.50%
SCHO:
-5.23%
STIP:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.24% соответственно.
STIP
1.43%
0.98%
2.33%
6.32%
3.56%
2.69%
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHO
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и SCHO
STIP
SCHO
Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.61% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHO
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.39% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.