Сравнение STIP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
STIP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHO.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHO
Основные характеристики
STIP:
2.66
SCHO:
2.66
STIP:
3.98
SCHO:
4.37
STIP:
1.54
SCHO:
1.58
STIP:
6.39
SCHO:
5.61
STIP:
16.97
SCHO:
13.46
STIP:
0.29%
SCHO:
0.39%
STIP:
1.82%
SCHO:
1.97%
STIP:
-5.50%
SCHO:
-5.16%
STIP:
0.00%
SCHO:
-0.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 0.48%, а SCHO немного ниже – 0.46%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.12% соответственно.
STIP
0.48%
0.45%
2.33%
5.05%
3.48%
2.58%
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHO
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и SCHO
STIP
SCHO
Сравнение STIP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHO в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.60% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.55%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.