PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с TIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

STIP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.49% соответственно.

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BNDTIP с TLT

Сравнение комиссий STIP и TIP

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.68

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

0.95

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.18

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

3.44

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.68

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.20

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.48

Корреляция

Корреляция между STIP и TIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и TIP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TIP в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок STIP и TIP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-14.57%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.74%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.51%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-14.51%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.36%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.46%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.94%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и TIP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.35%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.17%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.23%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.75%

-3.30%