Сравнение STIP с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
STIP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или TIP.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TIP
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.07% соответственно.
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
TIP
2.59%
-1.27%
2.57%
5.51%
1.88%
2.07%
Основные характеристики
| STIP | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 5.04 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 4.92% |
| Макс. просадка | -5.50% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.43% | -7.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и TIP
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и TIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TIP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TIP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TIP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.