Сравнение STIP с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
STIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности STIP и VTIP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 4.62%, а VTIP немного выше – 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VTIP немного впереди с 2.41%.
STIP
4.62%
0.12%
3.08%
6.11%
3.51%
2.40%
VTIP
4.63%
0.10%
3.10%
6.63%
3.54%
2.41%
Основные характеристики
| STIP | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 5.51 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 22.30 | 23.99 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 2.02% | 2.13% |
| Макс. просадка | -5.50% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и VTIP
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и VTIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и VTIP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и VTIP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и VTIP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.