PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

STIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 1.02%, а VTIP немного ниже – 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции VTIP немного отстают с 3.07%.

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND

Сравнение комиссий STIP и VTIP

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

STIP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.09

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.15

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.11

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

13.24

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

1.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.18

Корреляция

Корреляция между STIP и VTIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и VTIP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок STIP и VTIP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.27%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-0.98%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.50%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-6.27%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.05%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и VTIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.90%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.78%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.74%

-0.29%