Сравнение STIP с VTIP
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.12%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. STIP charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности STIP и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 1.77%, а VTIP немного выше – 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 3.12%, а акции VTIP немного отстают с 3.09%.
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.37%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $97.55M | $82.26M | $101.51M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам STIP и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between STIP and VTIP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between STIP and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. VTIP — Ранг доходности на риск
STIP
VTIP
Сравнение STIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 12.99 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и VTIP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -6.27% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.71% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -0.98% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -5.50% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -6.27% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.25% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.03% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и VTIP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.38% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.20% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.51% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.76% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.74% | -0.29% |
Сравнение комиссий STIP и VTIP
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и VTIP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5.38% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, STIP and VTIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIP has higher volatility (0.38%) compared to STIP (0.35%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs VTIP's -6.27%.
On 10-year performance, STIP leads with 3.12% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.12% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.
STIP has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.15% for VTIP.
STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.03% for VTIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор