PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с STPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

STIP и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.82% соответственно.

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с TDTT
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX

Сравнение комиссий STIP и STPZ

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.30

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.92

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

8.71

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа STPZ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.93

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.16

Корреляция

Корреляция между STIP и STPZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и STPZ

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности STPZ в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок STIP и STPZ

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.77%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-1.35%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-6.70%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-6.77%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.37%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.45%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и STPZ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.72%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.21%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

2.38%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

3.30%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.98%

-0.53%