PortfoliosLab logo
Сравнение STIP с STPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и STPZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности STIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.43

STPZ:

2.76

Коэф-т Сортино

STIP:

5.02

STPZ:

3.83

Коэф-т Омега

STIP:

1.73

STPZ:

1.56

Коэф-т Кальмара

STIP:

6.94

STPZ:

4.96

Коэф-т Мартина

STIP:

20.99

STPZ:

13.18

Индекс Язвы

STIP:

0.31%

STPZ:

0.51%

Дневная вол-ть

STIP:

1.99%

STPZ:

2.53%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

STPZ:

-6.76%

Текущая просадка

STIP:

-0.43%

STPZ:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.56% соответственно.


STIP

С начала года

3.33%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.71%

3 года

3.30%

5 лет

3.81%

10 лет

2.81%

STPZ

С начала года

3.67%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.88%

3 года

2.85%

5 лет

3.45%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Сравнение комиссий STIP и STPZ

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и STPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

STPZ
Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и STPZ

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности STPZ в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.27%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
2.63%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%

Просадки

Сравнение просадок STIP и STPZ

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и STPZ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и STPZ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...