PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.18%/yr vs 2.89%/yr for STPZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STIP charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности STIP и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.89% соответственно.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Correlation

The correlation between STIP and STPZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between STIP and STPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с TDTT
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с TIPSTPZ с FTBFXSTPZ с FXAIX

Доходность на риск

STIP vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.49

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.94

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.49

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

4.87

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

16.28

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.49

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.90

+0.17

Просадки

Сравнение просадок STIP и STPZ

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-6.77%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.93%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-1.35%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-6.70%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-6.77%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.31%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.28%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и STPZ

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.46%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.20%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.83%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.29%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

2.98%

-0.53%

Сравнение комиссий STIP и STPZ

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и STPZ

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STIP and STPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STPZ has higher volatility (0.46%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs STPZ's -6.77%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 2.89% for STPZ. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.10% for STPZ.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.20% for STPZ.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор