Сравнение STIP с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
STIP и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или STPZ.
Корреляция
Корреляция между STIP и STPZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и STPZ
Основные характеристики
STIP:
3.70
STPZ:
2.96
STIP:
6.06
STPZ:
4.60
STIP:
1.85
STPZ:
1.65
STIP:
7.57
STPZ:
6.60
STIP:
24.87
STPZ:
15.81
STIP:
0.29%
STPZ:
0.47%
STIP:
1.91%
STPZ:
2.43%
STIP:
-5.50%
STPZ:
-6.76%
STIP:
-0.30%
STPZ:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.60% соответственно.
STIP
3.47%
0.45%
3.61%
7.00%
3.91%
2.85%
STPZ
3.81%
0.69%
3.75%
7.14%
3.55%
2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и STPZ
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и STPZ
STIP
STPZ
Сравнение STIP c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и STPZ
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности STPZ в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.63% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и STPZ
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и STPZ
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.