PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STIPSCHP
Дох-ть с нач. г.0.85%-0.08%
Дох-ть за 1 год3.56%0.92%
Дох-ть за 3 года2.20%-0.64%
Дох-ть за 5 лет3.25%2.41%
Дох-ть за 10 лет2.04%2.15%
Коэф-т Шарпа1.370.19
Дневная вол-ть2.56%5.92%
Макс. просадка-5.50%-14.26%
Current Drawdown-0.04%-9.15%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между STIP и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHP

С начала года, STIP показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
28.68%
38.12%
STIP
SCHP

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий STIP и SCHP

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.37
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.19

Сравнение коэффициента Шарпа STIP и SCHP

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа STIP и SCHP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.37
0.19
STIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SCHP в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.81%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.03%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и SCHP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04%
-9.15%
STIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.46%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.46%
1.20%
STIP
SCHP