Сравнение STIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
STIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHP.
Основные характеристики
STIP | SCHP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.85% | -0.08% |
Дох-ть за 1 год | 3.56% | 0.92% |
Дох-ть за 3 года | 2.20% | -0.64% |
Дох-ть за 5 лет | 3.25% | 2.41% |
Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 2.15% |
Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.19 |
Дневная вол-ть | 2.56% | 5.92% |
Макс. просадка | -5.50% | -14.26% |
Current Drawdown | -0.04% | -9.15% |
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHP
С начала года, STIP показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий STIP и SCHP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.37 | ||||
Schwab U.S. TIPS ETF | 0.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SCHP в 3.03%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.81% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Schwab U.S. TIPS ETF | 3.03% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для STIP и SCHP
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.46%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.