PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с SCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

STIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.56% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BNDSCHP с FFRHX

Сравнение комиссий STIP и SCHP

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Доходность на риск

STIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.71

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.98

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.03

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

3.07

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.71

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.46

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Корреляция

Корреляция между STIP и SCHP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SCHP в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-14.26%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.78%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.26%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-14.26%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.35%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.97%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.94%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.36%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.22%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.04%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.13%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.60%

-3.15%