Сравнение STIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
STIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHP.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHP
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.18% соответственно.
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
SCHP
2.74%
-1.17%
2.65%
5.74%
2.06%
2.18%
Основные характеристики
| STIP | SCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 4.92% |
| Макс. просадка | -5.50% | -14.26% |
| Текущая просадка | -0.43% | -6.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHP
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHP
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SCHP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHP
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHP
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.