PortfoliosLab logo
Сравнение STIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STIP и SCHP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.24%
45.85%
STIP
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STIP:

3.99

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

STIP:

6.55

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

STIP:

1.91

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

STIP:

7.98

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

STIP:

26.62

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

STIP:

0.28%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

STIP:

1.90%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

STIP:

-5.50%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

STIP:

-0.14%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 3.41%, а SCHP немного выше – 3.50%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.27% соответственно.


STIP

С начала года

3.41%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.72%

1 год

7.46%

5 лет

3.99%

10 лет

2.80%

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STIP и SCHP

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STIP: 3.99
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STIP: 6.55
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STIP: 1.91
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STIP: 7.98
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 26.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STIP: 26.62
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.99
1.56
STIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHP

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHP

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-4.07%
STIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHP

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
2.19%
STIP
SCHP