Сравнение STIP с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
STIP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHR.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHR
Основные характеристики
STIP:
3.00
SCHR:
0.96
STIP:
4.56
SCHR:
1.43
STIP:
1.63
SCHR:
1.17
STIP:
7.09
SCHR:
0.56
STIP:
18.91
SCHR:
2.46
STIP:
0.28%
SCHR:
1.92%
STIP:
1.79%
SCHR:
4.92%
STIP:
-5.50%
SCHR:
-14.99%
STIP:
-0.01%
SCHR:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.06% соответственно.
STIP
0.55%
0.86%
2.60%
5.25%
3.49%
2.59%
SCHR
0.04%
0.18%
1.37%
4.86%
1.09%
2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHR
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и SCHR
STIP
SCHR
Сравнение STIP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHR
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHR в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.60% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.08% | 4.08% | 4.72% | 3.30% | 1.71% | 2.35% | 3.85% | 2.93% | 2.60% | 2.55% | 2.07% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHR
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHR
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.54%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.