PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с SCHR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

STIP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.04%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.32% соответственно.

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%

SCHR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с STPZSTIP с TDTT
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB

Сравнение комиссий STIP и SCHR

STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

STIP vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.64

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.81

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

5.65

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.08

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.06

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.30

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.45

+0.60

Корреляция

Корреляция между STIP и SCHR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SCHR

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHR в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.86%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SCHR

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-16.11%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-2.39%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.07%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-16.11%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.98%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.66%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.77%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SCHR

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.32%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

3.85%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

5.36%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

4.47%

-2.02%