Сравнение STIP с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
STIP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHR.
Основные характеристики
| STIP | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.72% | 3.73% |
| Дох-ть за 1 год | 7.13% | 10.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.38% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 5.93 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 34.84 | 9.83 |
| Индекс Язвы | 0.21% | 1.17% |
| Дневная вол-ть | 2.11% | 5.36% |
| Макс. просадка | -5.50% | -14.68% |
| Текущая просадка | -0.33% | -3.08% |
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHR
С начала года, STIP показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STIP имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции SCHR немного отстают с 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHR
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHR
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHR в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.14% | 4.45% | 2.78% | 1.29% | 2.31% | 3.24% | 3.30% | 2.36% | 2.18% | 2.49% | 2.18% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHR
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHR
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.