Сравнение STIP с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
STIP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHR.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHR
Основные характеристики
STIP:
3.99
SCHR:
1.65
STIP:
6.55
SCHR:
2.54
STIP:
1.91
SCHR:
1.30
STIP:
7.98
SCHR:
0.61
STIP:
26.62
SCHR:
3.96
STIP:
0.28%
SCHR:
1.92%
STIP:
1.90%
SCHR:
4.63%
STIP:
-5.50%
SCHR:
-16.11%
STIP:
-0.14%
SCHR:
-5.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STIP показывает доходность 3.41%, а SCHR немного ниже – 3.36%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.21% соответственно.
STIP
3.41%
0.94%
3.72%
7.46%
3.99%
2.80%
SCHR
3.36%
0.96%
2.45%
7.62%
-0.96%
1.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHR
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STIP и SCHR
STIP
SCHR
Сравнение STIP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHR
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHR в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.75% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHR
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHR
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 1.01%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.