Сравнение STIP с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
STIP и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или SCHR.
Доходность
Сравнение доходности STIP и SCHR
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.19% соответственно.
STIP
4.60%
-0.11%
2.99%
6.05%
3.50%
2.40%
SCHR
3.04%
-1.39%
3.63%
6.85%
0.96%
2.19%
Основные характеристики
| STIP | SCHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 22.80 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 5.04% |
| Макс. просадка | -5.50% | -14.87% |
| Текущая просадка | -0.43% | -3.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и SCHR
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между STIP и SCHR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и SCHR
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SCHR в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.89% | 5.36% | 3.09% | 1.32% | 2.41% | 3.32% | 3.07% | 2.60% | 2.20% | 2.07% | 2.49% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и SCHR
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и SCHR
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.45%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.