PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с GAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).

XEMD и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XEMD и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и GAEM

2026 (YTD)20252024
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%2.45%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у GAEM с доходностью -0.99%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBABGAEM с VWOB

Сравнение комиссий XEMD и GAEM

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.79

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.69

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.78

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

11.63

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.04

-0.71

Корреляция

Корреляция между XEMD и GAEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и GAEM

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности GAEM в 6.70%

TTM2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и GAEM

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMDGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-3.84%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.61%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.51%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и GAEM

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMDGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.38%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.49%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

4.88%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

4.88%

+2.06%