Сравнение XEMD с GAEM
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. XEMD is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, XEMD returned 10.68% vs 12.16% for GAEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 4.20%.
XEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.04% | 13.98% | 2.77% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.20% | 13.55% | 3.89% |
Correlation
The correlation between XEMD and GAEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between XEMD and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск
XEMD
GAEM
Сравнение XEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.38 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 15.23 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и GAEM
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -3.84% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.61% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.63% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.51% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и GAEM
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.93%, в то время как у Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.20% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 3.96% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.80% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 4.95% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 4.95% | +1.88% |
Сравнение комиссий XEMD и GAEM
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и GAEM
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности GAEM в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.78% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and GAEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.20%) compared to XEMD (0.93%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, GAEM leads with 12.16% vs 10.68% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.16% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.78% for XEMD.
They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.76% for GAEM.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор