Сравнение XEMD с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify MBS ETF (MTBA).
XEMD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 5.30% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и MTBA
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
XEMD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
XEMD
MTBA
Сравнение XEMD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.85 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.78 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.17 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и MTBA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и MTBA
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что сопоставимо с доходностью MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и MTBA
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -3.48% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.69% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.76% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.74% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и MTBA
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.65% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.09% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 3.33% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.97% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.97% | +2.97% |