PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD с LEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

XEMD и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и LEMB

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.24%13.98%8.77%10.26%1.82%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.40%.

XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с VFV.TO
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий XEMD и LEMB

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

XEMD vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.79

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.02

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

8.47

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.03

+1.30

Корреляция

Корреляция между XEMD и LEMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и LEMB

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности LEMB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.06%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок XEMD и LEMB

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMDLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-30.82%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-6.00%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-7.30%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-12.83%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.43%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и LEMB

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMDLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.20%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.72%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.86%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

8.19%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

9.33%

-2.39%