PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с PELBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с PELBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX).

LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LEMB и PELBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и PELBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PELBX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям PELBX по среднегодовой доходности: 1.04% против 4.03% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с FLOTLEMB с EMHY
Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIVPELBX с CGDV

Сравнение комиссий LEMB и PELBX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PELBX в 1.22%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. PELBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c PELBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBPELBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.81

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.92

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.62

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. PELBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PELBX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и PELBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBPELBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Корреляция

Корреляция между LEMB и PELBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и PELBX

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PELBX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и PELBX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PELBX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и PELBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBPELBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-36.17%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.33%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-23.01%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-24.89%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.72%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-11.30%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и PELBX

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PELBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBPELBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.46%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.89%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

6.62%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.91%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

8.94%

+0.39%