PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с PELBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с PELBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and PELBX (PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, LEMB returned 1.37%/yr vs 4.59%/yr for PELBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 1.22%/yr for PELBX.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и PELBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PELBX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям PELBX по среднегодовой доходности: 1.37% против 4.59% соответственно.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

PELBX

1 день
0.32%
1 месяц
1.87%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.99%
1 год
13.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и PELBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		1.60%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%

Correlation

The correlation between LEMB and PELBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.79

The correlation between LEMB and PELBX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с FLOTLEMB с DBELX
Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с EEIAXPELBX с PYELXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с CGDVPELBX с DFIV

Доходность на риск

LEMB vs. PELBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c PELBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBPELBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.83

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.72

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.78

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.16

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. PELBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PELBX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и PELBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBPELBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LEMB и PELBX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PELBX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и PELBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBPELBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-36.17%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.33%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-8.49%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-23.01%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-24.89%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.04%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-11.23%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и PELBX

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.09%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PELBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBPELBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.41%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

6.11%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

7.13%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

8.05%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

8.92%

+0.37%

Сравнение комиссий LEMB и PELBX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PELBX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и PELBX

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PELBX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		7.05%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and PELBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PELBX has higher volatility (2.41%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs PELBX's -36.17%.

PELBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и PELBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор