PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с EMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

LEMB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.61%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.18% соответственно.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

EMB

1 день
0.88%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.10%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с EMHY
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BNDEMB с EBND

Сравнение комиссий LEMB и EMB

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.32

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.86

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.07

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.46

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между LEMB и EMB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EMB

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EMB в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.09%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EMB

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-34.70%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.51%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-28.74%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-28.74%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.50%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-5.10%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.12%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.01%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

6.95%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

9.75%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

9.94%

-0.61%