Сравнение LEMB с EMB
LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor while EMB tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.07%/yr vs 2.88%/yr for EMB. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.88% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.07%
- Всё время*
- 0.56%
EMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.88%
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $635.07M | $567.51M | $595.02M | |
| $5.88M | $7.07M | $6.38M |
Сравнение доходности по годам LEMB и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 3.20% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.89% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between LEMB and EMB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between LEMB and EMB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB vs. EMB — Ранг доходности на риск
LEMB
EMB
Сравнение LEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEMB | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.75 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EMB
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -34.70% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.51% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.39% | -6.91% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -28.74% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -28.74% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.86% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -5.02% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 4.83% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 5.69% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 9.78% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.95% | -0.79% |
Сравнение комиссий LEMB и EMB
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EMB
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.12% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.37% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB and EMB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (1.54%) compared to LEMB (1.51%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs EMB's -34.70%.
On 10-year performance, EMB leads with 2.88% vs 1.07% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EMB has performed better with a 2.88% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.37% for LEMB.
LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.39% for EMB.
LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEMB и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор