Сравнение LEMB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
LEMB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или EMB.
Основные характеристики
| LEMB | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.95% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 14.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | -1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.12% | 0.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.80% | 2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.28 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 6.63% | 7.58% |
| Макс. просадка | -28.42% | -34.70% |
| Текущая просадка | -16.93% | -7.13% |
Корреляция
Корреляция между LEMB и EMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EMB
С начала года, LEMB показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и EMB
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EMB
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EMB в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.35% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EMB
Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.