PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEMB с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.88% соответственно.


LEMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
1.04%
С начала года
3.20%
1 год
9.04%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.07%
Всё время*
0.56%

EMB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
1.54%
С начала года
1.89%
1 год
7.47%
3 года*
8.89%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.88%
Всё время*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$635.07M$567.51M$595.02M
$5.88M$7.07M$6.38M

Сравнение доходности по годам LEMB и EMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
3.20%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1.89%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between LEMB and EMB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.57

The correlation between LEMB and EMB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 4040
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг доходности на риск EMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEMB c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LEMBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

6.75

-1.90

LEMB vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EMB

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LEMBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-34.70%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.51%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.39%

-6.91%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-28.74%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-28.74%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.86%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-5.02%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.11%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LEMBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

4.83%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

5.69%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

9.78%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.16%

9.95%

-0.79%

Сравнение комиссий LEMB и EMB

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EMB

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EMB в 5.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.12%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
2.37%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы


LEMB and EMB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.54%) compared to LEMB (1.51%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMB leads with 2.88% vs 1.07% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 2.88% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.37% for LEMB.

LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.39% for EMB.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор