Сравнение LEMB с EBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).
LEMB и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или EBND.
Основные характеристики
| LEMB | EBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -2.04% |
| Дох-ть за 1 год | 2.94% | 2.84% |
| Дох-ть за 3 года | -2.52% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.10% | -1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.81% | -0.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 1.68 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 6.84% | 7.89% |
| Макс. просадка | -28.42% | -29.50% |
| Текущая просадка | -16.81% | -15.27% |
Корреляция
Корреляция между LEMB и EBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и EBND
С начала года, LEMB показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EBND по среднегодовой доходности: -0.81% против -0.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и EBND
И LEMB, и EBND имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEMB c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и EBND
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EBND в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.35% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.86% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и EBND
Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке EBND в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и EBND
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.48%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.