PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с EBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с EBND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).

LEMB и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям EBND по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.42% соответственно.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с EMHY
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMFEBND с ESHY

Сравнение комиссий LEMB и EBND

И LEMB, и EBND имеют комиссию равную 0.30%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.78

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.38

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

6.16

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.06

Корреляция

Корреляция между LEMB и EBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и EBND

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EBND в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.80%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и EBND

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и EBND.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-29.51%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.63%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-27.57%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-29.50%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.49%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-10.96%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.49%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и EBND

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.56%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.89%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.82%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.16%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

8.90%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

9.18%

+0.15%