Сравнение LEMB с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
LEMB и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или FLOT.
Основные характеристики
| LEMB | FLOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.95% | 5.74% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.12% | 2.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.80% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 8.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 14.82 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 4.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 14.83 |
| Коэф-т Мартина | 1.28 | 160.27 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 6.63% | 0.81% |
| Макс. просадка | -28.42% | -13.54% |
| Текущая просадка | -16.93% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между LEMB и FLOT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и FLOT
С начала года, LEMB показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и FLOT
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEMB c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и FLOT
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FLOT в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.35% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.92% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и FLOT
Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и FLOT
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.