PortfoliosLab logo
Сравнение LEMB с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEMB и FLOT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LEMB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEMB:

1.01

FLOT:

2.51

Коэф-т Сортино

LEMB:

1.42

FLOT:

3.15

Коэф-т Омега

LEMB:

1.17

FLOT:

2.22

Коэф-т Кальмара

LEMB:

0.36

FLOT:

3.42

Коэф-т Мартина

LEMB:

2.02

FLOT:

26.73

Индекс Язвы

LEMB:

3.37%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

LEMB:

7.22%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

LEMB:

-28.42%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

LEMB:

-11.74%

FLOT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 0.09% против 2.55% соответственно.


LEMB

С начала года

7.07%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

6.12%

1 год

7.27%

5 лет

1.37%

10 лет

0.09%

FLOT

С начала года

1.57%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.35%

5 лет

3.62%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEMB и FLOT

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEMB и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEMB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и FLOT

LEMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.44%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и FLOT

Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и FLOT

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...