Сравнение LEMB с PFUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX).
LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и PFUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции LEMB превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 0.49% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и PFUIX
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.
Доходность на риск
LEMB vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
LEMB
PFUIX
Сравнение LEMB c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.42 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.66 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.59 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 2.14 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.42 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и PFUIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и PFUIX
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PFUIX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и PFUIX
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и PFUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -31.90% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.40% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -30.30% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -31.90% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -16.09% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -7.93% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.77% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и PFUIX
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.68% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 7.45% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.54% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 7.35% | +1.98% |