Сравнение LEMB с PFUIX
LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) are both funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, LEMB returned 1.07%/yr vs 0.33%/yr for PFUIX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for PFUIX.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и PFUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PFUIX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции LEMB превзошли акции PFUIX по среднегодовой доходности: 1.07% против 0.33% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.07%
- Всё время*
- 0.56%
PFUIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -1.55%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.88M | $7.07M | $6.38M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LEMB и PFUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 3.20% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -1.55% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
Correlation
The correlation between LEMB and PFUIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between LEMB and PFUIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB vs. PFUIX — Ранг доходности на риск
LEMB
PFUIX
Сравнение LEMB c PFUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEMB | PFUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.01 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.03 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEMB и PFUIX
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке PFUIX в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и PFUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -31.90% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.40% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.39% | -6.81% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -29.39% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -31.90% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -13.81% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -8.03% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.82% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и PFUIX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB | PFUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.79% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 5.88% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.10% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.72% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 7.34% | +1.82% |
Сравнение комиссий LEMB и PFUIX
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PFUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и PFUIX
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PFUIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.37% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.64% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB and PFUIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFUIX has higher volatility (1.79%) compared to LEMB (1.51%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs PFUIX's -31.90%.
LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEMB и PFUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор