PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

LEMB и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 1.04% против 3.49% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с EMHY
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий LEMB и VWOB

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.84

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.18

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VWOB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между LEMB и VWOB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и VWOB

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и VWOB

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-26.98%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-4.48%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-26.98%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-26.98%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.12%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-4.83%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.10%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и VWOB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.95%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

3.75%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

6.52%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

9.17%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

9.32%

+0.01%