Сравнение XEMD с JAAA
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. XEMD is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 10.22%/yr vs 6.30%/yr for JAAA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 2.37%.
XEMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам XEMD и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.72% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.37% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 2.61% |
Correlation
The correlation between XEMD and JAAA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between XEMD and JAAA shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. JAAA — Ранг доходности на риск
XEMD
JAAA
Сравнение XEMD c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.81 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 12.79 | -9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 69.42 | -56.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и JAAA
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -2.64% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.39% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -1.46% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.25% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и JAAA
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.16% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.64% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 0.80% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 1.66% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 1.63% | +5.19% |
Сравнение комиссий XEMD и JAAA
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и JAAA
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JAAA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.95% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and JAAA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (0.86%) compared to JAAA (0.16%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs JAAA's -2.64%.
On 3-year performance, XEMD leads with 10.22% vs 6.30% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 10.22% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
XEMD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.95% for JAAA.
XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: BondBloxx and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор