PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с BINC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

JAAA и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BINC.

Корреляция

Корреляция между JAAA и BINC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
14.97%
JAAA
BINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

BINC:

2.41

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

BINC:

3.30

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

BINC:

1.53

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

BINC:

2.94

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

BINC:

13.00

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

BINC:

2.90%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

BINC:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.53%.

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и BINC

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
BINC: 2.41
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
BINC: 3.30
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
BINC: 1.53
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
BINC: 2.94
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
BINC: 13.00

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
2.41
JAAA
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и BINC

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности BINC в 6.47%

TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и BINC

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-0.48%
JAAA
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и BINC

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у BlackRock Flexible Income ETF (BINC) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
2.07%
JAAA
BINC