Сравнение JAAA с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
JAAA и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAA и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 5.86% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.78% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.78%.
JAAA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и BINC
JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
JAAA vs. BINC — Ранг доходности на риск
JAAA
BINC
Сравнение JAAA c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.74 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.29 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.38 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.91 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 7.93 | +16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.74 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 2.28 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JAAA и BINC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BINC
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности BINC в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.62% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BINC
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, примерно равная максимальной просадке BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -2.69% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.69% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.14% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.33% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.65% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BINC
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.41%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.25% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 1.69% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 2.94% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.03% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.03% | -1.36% |