PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с AAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

JAAA и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAA и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAA и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		0.88%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 0.88%.

JAAA

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.05%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

AAA

1 день
0.37%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.36%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXXJAAA с VUSB
Часто сравнивают с AAA:
AAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSLAAA с AOUIX

Сравнение комиссий JAAA и AAA

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JAAA vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.59

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

2.30

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.40

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.36

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.70

17.19

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.59

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.71

2.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

1.92

+0.77

Корреляция

Корреляция между JAAA и AAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и AAA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности AAA в 5.00%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.62%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.00%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и AAA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, примерно равная максимальной просадке AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.25%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и AAA

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.41%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.64%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

1.51%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.40%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

2.22%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.13%

-0.46%