PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с AAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.79%/yr vs 4.64%/yr for AAA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAA показывает доходность 1.87%, а AAA немного ниже – 1.86%.

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.94%

Correlation

The correlation between JAAA and AAA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.09

The correlation between JAAA and AAA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLOJAAA с SGOV
Часто сравнивают с AAA:
AAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSLAAA с AOUIX

Доходность на риск

JAAA vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
2.36

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.04
4.06

+5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

1.47

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.07

8.98

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.18

27.78

+42.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98

2.36

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

2.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

1.93

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JAAA и AAA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, примерно равная максимальной просадке AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.60%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-2.40%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и AAA

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.74%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

1.76%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

2.30%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

2.28%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

2.15%

-0.51%

Сравнение комиссий JAAA и AAA

JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и AAA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AAA в 4.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and AAA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs AAA's -2.63%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 4.64% for AAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.90% for AAA.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.25% for AAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор