PortfoliosLab logo
Сравнение JAAA с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и AAA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности JAAA и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
19.69%
JAAA
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

AAA:

1.68

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

AAA:

2.33

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

AAA:

1.44

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

AAA:

2.25

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

AAA:

17.56

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

AAA:

3.23%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

AAA:

-0.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAA показывает доходность 0.90%, а AAA немного ниже – 0.86%.


JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.86%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.00%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и AAA

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
AAA: 1.68
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
AAA: 2.33
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
AAA: 1.44
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
AAA: 2.25
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
AAA: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
1.68
JAAA
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и AAA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности AAA в 5.93%


TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.93%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и AAA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, примерно равная максимальной просадке AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-0.15%
JAAA
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и AAA

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
2.70%
JAAA
AAA