PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с CLOZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

JAAA и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAA и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%7.65%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.92%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.92%.

JAAA

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.05%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.31%
1 месяц
0.39%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.71%
1 год
4.26%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXXJAAA с VUSB
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIXCLOZ с MINT

Сравнение комиссий JAAA и CLOZ

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JAAA vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.78

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.04

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.22

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.10

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.70

3.53

+21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.78

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

2.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между JAAA и CLOZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CLOZ

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности CLOZ в 7.97%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.62%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.97%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CLOZ

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-5.32%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.90%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.15%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.36%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.22%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CLOZ

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.41%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.35%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.90%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

5.48%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

3.82%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.82%

-2.15%