Сравнение JAAA с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
JAAA и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BOXX.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BOXX
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.53%.
JAAA
6.58%
0.60%
3.31%
7.82%
N/A
N/A
BOXX
4.53%
0.35%
2.50%
5.23%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JAAA | BOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 10.13 | 13.74 |
| Коэф-т Сортино | 21.17 | 46.82 |
| Коэф-т Омега | 6.31 | 10.46 |
| Коэф-т Кальмара | 23.98 | 137.65 |
| Коэф-т Мартина | 234.15 | 731.54 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.77% | 0.38% |
| Макс. просадка | -2.60% | -0.12% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и BOXX
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JAAA и BOXX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAAA c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BOXX
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.39% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BOXX
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BOXX
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.