PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с BOXX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

JAAA и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BOXX.

Корреляция

Корреляция между JAAA и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности JAAA и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
12.14%
JAAA
BOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

BOXX:

14.03

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

BOXX:

38.64

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

BOXX:

12.13

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

BOXX:

46.21

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

BOXX:

586.60

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.44%.

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и BOXX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
BOXX: 14.03
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
BOXX: 38.64
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
BOXX: 12.13
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
BOXX: 46.21
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
BOXX: 586.60

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 14.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
14.03
JAAA
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и BOXX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и BOXX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
0
JAAA
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и BOXX

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
0.11%
JAAA
BOXX