Сравнение JAAA с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
JAAA и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BOXX.
Корреляция
Корреляция между JAAA и BOXX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BOXX
Основные характеристики
JAAA:
4.89
BOXX:
14.08
JAAA:
6.28
BOXX:
39.11
JAAA:
2.69
BOXX:
12.28
JAAA:
5.35
BOXX:
46.06
JAAA:
49.94
BOXX:
593.81
JAAA:
0.11%
BOXX:
0.01%
JAAA:
1.08%
BOXX:
0.36%
JAAA:
-2.60%
BOXX:
-0.12%
JAAA:
-0.99%
BOXX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.17%.
JAAA
-0.04%
-0.80%
1.60%
5.19%
N/A
N/A
BOXX
1.17%
0.35%
2.32%
4.98%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и BOXX
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAAA и BOXX
JAAA
BOXX
Сравнение JAAA c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BOXX
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности BOXX в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.16% | 6.35% | 6.11% | 2.77% | 1.21% | 0.26% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BOXX
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BOXX
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.