Сравнение XEMD с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
XEMD и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и FALN
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
XEMD vs. FALN — Ранг доходности на риск
XEMD
FALN
Сравнение XEMD c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.40 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.25 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 5.37 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и FALN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и FALN
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и FALN
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -29.22% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -5.57% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.28% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.37% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.29% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и FALN
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.57% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.92% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.28% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.01% | -2.07% |