PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 9.18%/yr for FALN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и FALN

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%3.11%

Correlation

The correlation between XEMD and FALN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.75

The correlation between XEMD and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

XEMD vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.91

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.78

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.20

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

9.17

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.91

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.74

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XEMD и FALN

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-29.22%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.96%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-5.92%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.32%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и FALN

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

3.64%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.54%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

7.31%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

8.95%

-2.07%

Сравнение комиссий XEMD и FALN

XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и FALN

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and FALN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.43%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs FALN's -29.22%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 9.18% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.82% for XEMD.

XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while FALN is High Yield Bonds. XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.25% for FALN.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор