Сравнение FALN с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
FALN и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или DBA.
Основные характеристики
| FALN | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 18.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 10.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 15.23% |
| Макс. просадка | -29.22% | -67.97% |
| Current Drawdown | -0.59% | -39.17% |
Корреляция
Корреляция между FALN и DBA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FALN и DBA
С начала года, FALN показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 14.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и DBA
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и DBA
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DBA в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.78% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.04% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и DBA
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и DBA
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.90%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.