PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и DBA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FALN и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.33%
35.51%
FALN
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.04

DBA:

0.58

Коэф-т Сортино

FALN:

1.48

DBA:

0.90

Коэф-т Омега

FALN:

1.23

DBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.18

DBA:

0.25

Коэф-т Мартина

FALN:

6.16

DBA:

1.65

Индекс Язвы

FALN:

1.14%

DBA:

6.18%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

DBA:

17.58%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

FALN:

-1.79%

DBA:

-26.84%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 3.35%.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

DBA

С начала года

3.35%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

15.15%

1 год

9.30%

5 лет

17.72%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и DBA

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
DBA: 0.58
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
DBA: 0.90
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
DBA: 1.11
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
DBA: 0.83
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
DBA: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.58
FALN
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и DBA

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности DBA в 3.94%


TTM202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.94%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALN и DBA

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-3.17%
FALN
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и DBA

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 5.26%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
6.78%
FALN
DBA