PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и FLOT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FALN и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.74%
27.49%
FALN
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.03

FLOT:

2.50

Коэф-т Сортино

FALN:

1.47

FLOT:

3.14

Коэф-т Омега

FALN:

1.22

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.17

FLOT:

3.41

Коэф-т Мартина

FALN:

6.12

FLOT:

26.63

Индекс Язвы

FALN:

1.13%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

FALN:

-2.13%

FLOT:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.17%.


FALN

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.68%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

FLOT

С начала года

1.17%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.38%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и FLOT

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.03
FLOT: 2.50
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.47
FLOT: 3.14
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.22
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.17
FLOT: 3.41
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.12
FLOT: 26.63

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
2.50
FALN
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и FLOT

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.32%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FALN и FLOT

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-0.06%
FALN
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и FLOT

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
2.05%
FALN
FLOT