PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и BKLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FALN и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.74%
43.66%
FALN
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.03

BKLN:

1.70

Коэф-т Сортино

FALN:

1.47

BKLN:

2.66

Коэф-т Омега

FALN:

1.22

BKLN:

1.53

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.17

BKLN:

1.91

Коэф-т Мартина

FALN:

6.12

BKLN:

12.91

Индекс Язвы

FALN:

1.13%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

FALN:

-2.13%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.53%.


FALN

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.68%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и BKLN

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.03
BKLN: 1.70
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.47
BKLN: 2.66
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FALN: 1.22
BKLN: 1.53
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.17
BKLN: 1.91
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.12
BKLN: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.70
FALN
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и BKLN

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.32%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FALN и BKLN

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-0.11%
FALN
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и BKLN

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
3.41%
FALN
BKLN