PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и ANGL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FALN и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.33%
66.72%
FALN
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.04

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

FALN:

1.48

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

FALN:

1.23

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.18

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

FALN:

6.16

ANGL:

5.93

Индекс Язвы

FALN:

1.14%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

FALN:

-1.79%

ANGL:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.54%.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

ANGL

С начала года

0.54%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.05%

5 лет

6.60%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и ANGL

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
ANGL: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.98
FALN
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и ANGL

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности ANGL в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок FALN и ANGL

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-1.70%
FALN
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и ANGL

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеют волатильность 5.26% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
5.03%
FALN
ANGL