Сравнение FALN с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
FALN и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или IMTB.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IMTB
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 2.19%.
FALN
8.04%
0.05%
5.35%
13.04%
5.70%
N/A
IMTB
2.19%
-1.62%
3.28%
7.58%
-0.12%
N/A
Основные характеристики
| FALN | IMTB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 18.71 | 4.34 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 4.78% | 6.17% |
| Макс. просадка | -29.22% | -18.15% |
| Текущая просадка | -0.40% | -6.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IMTB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FALN и IMTB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IMTB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IMTB в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.08% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.36% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IMTB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IMTB
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.34%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.