Сравнение FALN с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
FALN и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или IMTB.
Основные характеристики
| FALN | IMTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | -3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 11.12% | -0.24% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 5.89% | 7.45% |
| Макс. просадка | -29.22% | -18.15% |
| Current Drawdown | -2.18% | -11.77% |
Корреляция
Корреляция между FALN и IMTB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IMTB
С начала года, FALN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -3.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IMTB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IMTB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IMTB в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.34% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.06% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IMTB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IMTB
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.66%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.