Сравнение FALN с IMTB
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.82%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.
FALN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FALN и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.75% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Correlation
The correlation between FALN and IMTB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, FALN and IMTB have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. IMTB — Ранг доходности на риск
FALN
IMTB
Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.13 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IMTB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -18.15% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.86% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -6.80% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.11% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.58% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.13% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IMTB
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.36%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 3.02% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 6.28% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 5.18% | +3.77% |
Сравнение комиссий FALN и IMTB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IMTB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IMTB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.45% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and IMTB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTB has higher volatility (1.46%) compared to FALN (1.36%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs IMTB's -18.15%.
On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs 0.58% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 4.52% for IMTB.
FALN is categorized as High Yield Bonds, while IMTB is Intermediate Core-Plus Bond. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.06% for IMTB.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALN и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор