PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с IMTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и IMTB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FALN и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.36%
12.73%
FALN
IMTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.04

IMTB:

1.42

Коэф-т Сортино

FALN:

1.48

IMTB:

2.08

Коэф-т Омега

FALN:

1.23

IMTB:

1.25

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.18

IMTB:

0.66

Коэф-т Мартина

FALN:

6.16

IMTB:

3.70

Индекс Язвы

FALN:

1.14%

IMTB:

2.14%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

IMTB:

5.57%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

IMTB:

-18.28%

Текущая просадка

FALN:

-1.79%

IMTB:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 2.97%.


FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.25%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.64%

5 лет

-0.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и IMTB

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и IMTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.04
IMTB: 1.42
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.48
IMTB: 2.08
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FALN: 1.23
IMTB: 1.25
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.18
IMTB: 0.66
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.16
IMTB: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
1.42
FALN
IMTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и IMTB

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности IMTB в 4.38%


TTM202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FALN и IMTB

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-4.35%
FALN
IMTB

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и IMTB

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
2.21%
FALN
IMTB