Сравнение FALN с IMTB
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IMTB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.60%/yr vs 0.37%/yr for IMTB. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FALN charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.06%.
FALN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.59%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.32M | $20.22M | $26.65M | |
| $1.87M | $1.45M | $1.46M |
Сравнение доходности по годам FALN и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.65% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.06% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Correlation
The correlation between FALN and IMTB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, FALN and IMTB have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. IMTB — Ранг доходности на риск
FALN
IMTB
Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FALN | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.18 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 2.98 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FALN и IMTB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -18.15% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.86% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -5.83% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.01% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.65% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.09% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.13% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IMTB
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.09% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.34% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.09% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.33% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.17% | +3.68% |
Сравнение комиссий FALN и IMTB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IMTB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IMTB в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.52% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.55% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and IMTB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTB has higher volatility (1.13%) compared to FALN (1.09%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs IMTB's -18.15%.
On 5-year performance, FALN leads with 3.60% vs 0.37% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.60% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.55% for IMTB.
FALN is categorized as High Yield Bonds, while IMTB is Intermediate Core-Plus Bond. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.06% for IMTB.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALN и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор