Сравнение FALN с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
FALN и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IMTB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FALN vs. IMTB — Ранг доходности на риск
FALN
IMTB
Сравнение FALN c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.02 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FALN и IMTB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IMTB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IMTB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -18.15% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.77% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.11% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.80% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.18% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.88% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IMTB
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 2.77% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 4.40% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.24% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 5.20% | +3.81% |