PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, FALN returned 8.66% vs 6.99% for SCYB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FALN charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности FALN и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FALN показывает доходность 1.56%, а SCYB немного ниже – 1.55%.

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и SCYB

2026 (YTD)202520242023
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%7.77%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between FALN and SCYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between FALN and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FALN и SCYB

Секторы
FALN
SCYB

Недвижимость

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

8.7%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

FALN
100.0%
SCYB
4.2%

Сырьевые материалы

FALN

-

SCYB
3.5%

Коммуникационные услуги

FALN

-

SCYB
8.9%

Потребительский циклический сектор

FALN

-

SCYB
10.6%

Потребительский защитный сектор

FALN

-

SCYB
2.5%

Энергетика

FALN

-

SCYB
5.8%

Финансовые услуги

FALN

-

SCYB
4.9%

Здравоохранение

FALN

-

SCYB
5.8%

Промышленность

FALN

-

SCYB
8.7%

Технологии

FALN

-

SCYB
4.5%

Коммунальные услуги

FALN

-

SCYB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBAFALN с BAR
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FIBUX

Доходность на риск

FALN vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.87

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

12.87

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.68

-0.95

Просадки

Сравнение просадок FALN и SCYB

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-4.92%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.44%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.33%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.52%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.54%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и SCYB

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.07%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.93%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.76%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

5.13%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

5.13%

+3.82%

Сравнение комиссий FALN и SCYB

FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и SCYB

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности SCYB в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FALN and SCYB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, FALN leads with 8.66% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FALN has performed better with a 8.66% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.46% for FALN.

FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.03% for SCYB.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор