PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FALN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALN с HYG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

FALN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FALN или HYG.

Корреляция

Корреляция между FALN и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FALN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

0.96

HYG:

1.59

Коэф-т Сортино

FALN:

1.44

HYG:

2.44

Коэф-т Омега

FALN:

1.22

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.16

HYG:

2.06

Коэф-т Мартина

FALN:

5.67

HYG:

10.88

Индекс Язвы

FALN:

1.21%

HYG:

0.86%

Дневная вол-ть

FALN:

6.82%

HYG:

5.71%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

FALN:

-0.61%

HYG:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 2.94%.

FALN

С начала года

1.52%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.48%

5 лет

7.01%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

2.94%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

3.18%

1 год

9.00%

5 лет

5.60%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FALN и HYG

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и HYG

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности HYG в 5.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.34%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.82%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок FALN и HYG

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и HYG

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...