PortfoliosLab logo
Сравнение FALN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FALN и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FALN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.74%
50.05%
FALN
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FALN:

1.03

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

FALN:

1.47

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

FALN:

1.22

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

FALN:

1.17

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

FALN:

6.12

HYG:

10.84

Индекс Язвы

FALN:

1.13%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

FALN:

6.74%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

FALN:

-29.22%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

FALN:

-2.13%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%.


FALN

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.68%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FALN и HYG

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FALN и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FALN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FALN: 1.03
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FALN: 1.47
HYG: 2.38
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FALN: 1.22
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FALN: 1.17
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FALN: 6.12
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.61
FALN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и HYG

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.32%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок FALN и HYG

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-0.84%
FALN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и HYG

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
4.21%
FALN
HYG