Сравнение XEMD с EMB
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross while EMB tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 10.30%/yr vs 8.69%/yr for EMB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EMB.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.90%.
XEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам XEMD и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.04% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.90% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | 2.50% |
Correlation
The correlation between XEMD and EMB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between XEMD and EMB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. EMB — Ранг доходности на риск
XEMD
EMB
Сравнение XEMD c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.19 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 9.33 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EMB
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -34.70% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -4.51% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -7.95% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.86% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -5.03% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.05% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EMB
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.93%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.31% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 4.76% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 5.60% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.76% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.95% | -3.12% |
Сравнение комиссий XEMD и EMB
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EMB
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EMB в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.78% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and EMB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMB has higher volatility (1.31%) compared to XEMD (0.93%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs EMB's -34.70%.
On 3-year performance, XEMD leads with 10.30% vs 8.69% for EMB. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 10.30% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
XEMD has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.09% for EMB.
XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.39% for EMB.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор